Bollinger Bånd Papir

Bollinger Bands reg Introduksjon: Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsbånd og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på den tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning, og er nyttig når man sammenligner priskonkurranse med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres etter dine formål. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands: Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT Få de 22 Bollinger Band-reglene Registrer deg for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid. Vi deler aldri informasjonen din John Bollingers Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook Vår nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positiv. Vi forventer høyere priser over mellomtiden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg interesse. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke finnes i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettsteder som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut som en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente synes ikke å være i stand til å få noe traction. Simple Stochastics og Bollinger Band Day Trading System Kommersiell Medlem Ble medlem Jul 2010 223 Innlegg Jeg har bestemt meg for å fjerne alle linkene i dette innlegget og tråden igjen. Jeg håper denne gangen ikke flyttes. Det opprinnelige innlegget er på: Etter å ha mistet over 10.000 i markedene de siste 3 årene, måtte jeg sette meg ned og komme med en strategi som gjorde at jeg kunne være lønnsom i markedene. Å tjene penger handler om å synkronisere med markedene. Dette systemet tjener meg 150 pips hver uke de siste fire månedene. Men det er ingen garanti for at det vil fungere for deg. Et raskt ord før jeg starter: Trading er en kunst som ikke er en vitenskap. Reglene her kan være veldig klare, men du må ha en instinktiv sjette følelse å dra nytte av markedene. Du trenger diagramtid for et par for å vite hvordan det fungerer. Jeg er sikker på at jeg kommer opp på bloggen min, så vel som på min handelsdagbok her på Forex fabrikken. TIMEFRAME: 1 HOUR PAIR: EURUSD INDIKATORER. Bollinger Bands (50,0.5) Stokastisk (34,5,5) (Glatt) Støtte og motstandslinjer Posisjonering. Jeg bruker en innflytelse på 30: 1 beregnet hver mandag morgen. Jeg bruker den store størrelsen for hele uken. Det er opp til deg å bestemme din risiko. Take-Profit - 30 pips Stopp - Loss - Siste sving highLow 2 pips. Husk at et stoppfall ikke er prisen du vil avslutte når du skjønner at du har feil, det er prisen som markedet vil ta deg ut hvis alt går galt. Å være en dag handelsstrategi, bør avkjøringen være manuell. Som handelsmann tror jeg på å ha mål. Jeg vet det kontroversielt, men jeg vil se en 400 pip-bevegelse på en dag uten handel etter å ha gjort 100 pips for uken. Kanskje en dag når jeg er klar, vil jeg begynne å lete etter hjemmet. Men i mine tapende dager så jeg på at mange fortjenester ble til tap som ventet på hjemmet. Mine mål er derfor enkle å lage 100 pips hver uke. Sette opp diagrammene Stokastikken må ha 50 nivålinjen. Bruk periodeseparatorer også. Merk viktige motstands - og støttenivåer nærmest prisen. Stokastikken må krysse 50-nivået. Vent på prisbekreftelse før du kjøper eller selger. Bekreftelsen er en nær over eller under den flytende gjennomsnittet av BB. 1. Et reverseringssignal, dvs. et kryss av stokastisk 50-nivålinjen bekreftet av et kryss av BB MA. Denne regelen er ikke kastet i stein, og det er derfor jeg sa at du må føle paret. Det er ikke tvetydig for meg fordi jeg vet når reverseringen er ekte. 2. Et kryss av nærmeste signifikante SampR-nivåer. Dette er en oppsett som har en 97 suksessrate. Når du går inn i en handel og deretter reverserer den umiddelbart under det umiddelbare SampR-nivået, er sjansene for å slå TP meget høy. P. S: Når jeg har en tapt første handel i dag, si om 40 pips, så er min neste handler TP 100 pips. Husk at målet mitt er totalt 100 pips. Ingen hevnhandel. 3. Den andre utgangen er åpenbart et treff på stoppene dine enten TP eller SL. Jeg oppfordrer alle som bruker dette systemet til å handle først og fremst for å få en følelse av dette systemet. Great Pipping everyone Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) Legge til tekniske indikatorer b, Prosent b 58 b (Prosent b) var en av de to første indikatorene fra Bollinger Bands. Den benytter en variasjon på formelen for stokastikk. b viser plasseringen av den nyeste lukkingen i Bollinger Bands. Ved 1.0 er tett på øverste bånd, på 0,0 er tett på nederste bånd og ved 0,5 er tett på midtbeltet. En b-lesing på 1.1 betyr at du er over øvre bandet med 10 av bredden på båndene. -0,2 betyr at du er under underbåndet med 20 av bredden på båndene. For å gjøre analysen enklere gir vi deg muligheten til å plotte to smoothings av b: b1 og b2. b1 er en tre-periode utjevning av b og b2 er en tre-periode utjevning av b1. Disse ligner på smoothies som brukes til stokastikk bortsett fra at vi bruker eksponensielle gjennomsnitt. b er et nyttig verktøy for å identifisere forskjeller, diagnostisere topper og bunner og mønstergenkjenning. b er også brukt mye i handelssystem konstruksjon. Det er perfekt for å oppdage når en ny høy eller lav er en ny absolutt ekstreme, men ikke en ny ekstreme forhold til Bollinger Bands. BandWidth 58 BandWidth var en av de to første indikatorene fra Bollinger Bands. BandWidth skildrer hvor bredt Bollinger Bands er som en funksjon av midtbåndet. Formelen er (upperBB - lowerBB) middleBB. Den mest populære bruken av BandWidth er å identifisere The Squeeze, som er en 125-periode lav for indikatoren, og er svært nyttig i å diagnostisere begynnelsen av trender. Det motsatte av The Squeeze, The Bulge, er nyttig for å diagnostisere slutten av trender. I tillegg til BandWidth-linjen trekker vi to referanselinjer for å gi en følelse av hvor den nåværende BandWidth står i forhold til historien. Den øvre linjen representerer den høyeste BandWidth i de siste 125 periodene (The Bulge når berørt). Den nederste linjen representerer den laveste BandWidth i de siste 125 periodene (The Squeeze when touched). Til slutt er det et alternativ å plotte en tre-tids utjevning av BandWidth for å identifisere og avklare vendepunkter. BBImpulse 58 BBImpulse er avledet fra b. Dens verdi er periodisk endring av b, så hvis b var 0,45 denne perioden og 0,20 siste periode er nåverdien av BBImpulse 0,25. Vi presenterer to referanse nivåer på diagrammet, et varslingsnivå og et impulsnivå. Markedet beveger seg generelt i retning av de siste varslene og impulser unntatt mot slutten av et trekk hvor man kan dra nytte av utmattelsesreversale signaler fra denne indikatoren. Ian Woodward benytter BBImpulse for sine Kahuna signaler ved hjelp av nøkkelnivåer på 0,24 og 0,40. (Se beskrivelsen for indikatoren Stokastisk impuls.) BandWidth Delta 58 BandWidth Delta skildrer momentet i BandWidth og er nyttig for å diagnostisere toppene og troughs i BandWidth som markører for potensielle trendendringer. Denne indikatoren er spesielt nyttig når du prøver å analysere potensialet for konsolideringer eller reverseringer etter store trekk. Du kan tenke på BandWidth Delta som forstørrelsesglass for BandWidth. Prosent båndbredde 58 BandWidth (Prosent BandWidth) bruker formelen for Stochastics til å normalisere BandWidth som en funksjon av sin n-dagers tilbaketrukket periode. 125-perioder er standard, men du kan velge din egen tilbaketrukket periode. 1,0 er den høyeste BandWidth i de siste n perioder, mens 0,0 er den laveste båndbredden i de siste n-perioder. Hvis du bruker 125 som tilbaketrukket periode, så 0.0 The Squeeze og 1.0 The Bulge. Fortolkningene ligner BandWidth, men noen finner normalisert eller lukket presentasjon mer intuitiv. BandWidth, sammen med b, er to primære byggesteiner for Bollinger Band handelssystemer. BBIndex 58 BBIndex er en klassisk overboughtoversoldindikator som ligner på Commodity Channel Index (CCI). Faktisk kan det ses som en moderne versjon av CCI. Match perioden til trenden du handler, 20 er standard, og bruk plusminus 2.0 som de grunnleggende overboughtoversold referanse nivåene med plusminus 3.0 som ekstreme nivåer. BBIndex er også et flott divergensverktøy, og som sådan er det nyttig å identifisere begynnelsen og slutten av trender. BBMomentum 58 BBMomentum måler prisen beveger seg som en funksjon av bredden av Bollinger Bands. BBMomentums verdi er n-periodeendringen i pris dividert med øvre bånd minus nedre bånd. En god startverdi for n er halvparten av Bollinger Band-beregningen. Så, hvis du bruker 20-periode Bollinger Bands, prøv 10 perioder for BBMomentum. BBMomentum normaliserer momentum ved hjelp av bredden på Bollinger Bands. I flyktige tider tar det en stor prisendring for å skape den samme BBMomentum-lesingen enn en mye mindre endring ville skape i rolige tider. BBMomentum kan betraktes som en form for volatilitet-normalisert momentum og kan brukes slik som andre momentumindikatorer brukes. BBTrend 58 BBTrend benytter seg av hvordan Bollinger Bands av forskjellige lengder samhandler for å avgjøre om markedet er trending eller ikke. Blant vanlige tekniske indikatorer, gjennomsnittlig retningsbevegelsesindeks (ADX) og Choppiness Index tjener lignende formål. Du kan velge de to tidsperioder, korte og lange. 20 og 50 er standardverdiene, men 10 og 30 eller 40 kan være mer attraktive for kortsiktige forhandlere. I motsetning til de tradisjonelle trendindikatorene kombinerer BBTrend retningsinformasjon med trendinformasjonen. Lesinger under null er indikative for negative trender og lesninger over null indikerer positive trender. Jo lenger avlesning fra null jo sterkere trenden. BBAccumulation 58 BBAccumulation kombinerer tre volumindikatorer, akkumulasjonsfordeling (AD), Intraday Intensity (II) og On Balance Volume (OBV) i et Bollinger Band-rammeverk. Først blir indikatorene normalisert med b, da blir de kombinert. OBV undersøker periodisk endring, II undersøker sluttstedet i periodisk rekkevidde og AD undersøker forholdet mellom det åpne og det periodiske området. Når de blir normalisert, så er de sammenlignbare, samlet de gir et glimrende bilde av sikkerhetsforespørselsegenskapene. BBPersist 58 BBPersist er enkel, elegant telle applikasjon som teller høyder over øvre Bollinger Band og legger ned under det nedre Bollinger Band og garner dem for å skape en indikator. BBPersist viser balansen mellom styrke og svakhet over tid og er svært nyttig i å diagnostisere det vanskelige analytiske problemet, gå opp eller ned i bandet. Generelt er volumindikatorer ment å avklare tilbudsbehovsforholdene i markedet. To målemetoder er felles, trend og divergens. For standardversjonene er trendanalyse vanligvis det første trinnet med advarsler som genereres som avvik mellom pris og indikatorhandlinger. Volum 58 Dette er et enkelt linjestykke av transaksjonsvolumet som er registrert for hver periode som er opptegnet på diagrammet ovenfor. Et glidende gjennomsnitt er inkludert for å identifisere høye og lave volumperioder. Du kan angi antall perioder i gjennomsnitt 50 er standard. Normalisert volum 58 Normalisert volum er volum dividert med et gjennomsnitt. Denne plottet har to hovedanvendelser som gjør det mulig å bedømme om volumet er høyt eller lavt på en relativ basis, og det gjør det mulig å sammenligne volumnivåer fra problemet som skal utstedes. Du kan angi antall perioder i gjennomsnitt 50 er standard. Den horisontale linjen ved 100 er hvor volumet for den perioden er lik det n-perioden gjennomsnittet. Det kan være nyttig å tenke på volumet så høyt når det er over 125 og lavt når det er under 80. På Balanse Volum 58 Balanse Volum (OBV) er en av de eldste og mest kjente av alle volumindikatorene. OBV ble popularisert av Joe Granville og er en god trendindikator. OBV legger til volum til en løpende sum når prisen går frem og trekker volumet fra løpende sum når pris faller. Det er ment å modellere de grunnleggende kreftene i tilbud og etterspørsel som driver markedet. En eksponensiell utjevning er tilgjengelig. Pris-volumstrend 58 Pris-volumstrend (PVT) er David Marksteins variasjon på On-Balance Volume (OBV) der prosentandelen endringer fra periode til periode brukes til å analysere volum. En eksponensiell utjevning er tilgjengelig. Akkumuleringsfordeling 58 Akkumuleringsfordeling (AD) ble skapt av Larry Williams for å spore kjøpetrykk (opphopning) og salgstrykk (distribusjon). AD sammenligner rekkevidden mellom den åpne og nær dagens rekkevidde. Det er et konsept som er veldig nært knyttet til japanske lysestake diagrammer. En eksponensiell utjevning er tilgjengelig. Intradag Intensity 58 Intraday Intensity (II) ble utviklet av økonomen David Bostian. Denne indikatoren bruker posisjonen til tetningen i forhold til høye og lave volumet. Det er ment å følge aktiviteten til institusjonelle handelsmenn. Store blokker flytter markedet i retning av deres ordreflow, og i stadig større grad mot slutten. En eksponensiell utjevning er tilgjengelig. (I noen programmer er denne indikatoren kjent som Money Flow.) Wynia Volume Profile 58 Denne indikatoren ble utviklet av Fred Wynia, og bruker en zigzag-funksjon til å filtrere pris og sammenligner deretter volumet i svingninger opp mot ned svinger. Indikatorverdien er forholdet mellom volumet i opp svinger til volumet i ned svinger eller omvendt. Denne indikatoren er nyttig for å oppdage samlinger eller avslag som ikke har tilstrekkelig sikkerhetskopiering for å fortsette. Sponset volum 58 Sponset volum (SV) er en versjon av Intraday Intensity (II) fra Jim Alphier som bruker ekte høyder og nedturer i stedet for periodiske høyder og nedturer i beregningen. Hvis du handler noe som har hyppige og store hull, kan du bruke denne versjonen av II. En eksponensiell utjevning er tilgjengelig. Interdag Akkumulering 58 Interdag Akkumulering (IA) er en versjon av akkumuleringsfordeling (AD) som bruker ekte høyder og nedturer i stedet for periodiske høyder og nedturer i beregningen. Hvis du handler noe som har hyppige og store hull, kan du bruke denne versjonen av AD. En eksponensiell utjevning er tilgjengelig. Konvertere volumindikatorer til oscillatorform øker fokuset på kortsiktig situasjon i stedet for trendanalysen som er mer vanlig med standardversjonene. Divergenser er viktigere her, så vel som alarmer generert når det øvre Bollinger Band reg er merket og indikatoren er under null eller omvendt. For mange av disse indikatorene kan den enkle retningslinjen for bullish over null og bearish under null være ganske nyttig. Akkumuleringsfordeling 58 Akkumuleringsfordeling (AD) er den lukkede formen for akkumuleringsfordeling (AD). AD beregnes ved å ta n-periode summen av AD og dividere med n-perioden summen av volumet, resultatet er en normalisert AD som nå er sammenlignbar fra emisjonen som skal utstedes. 20 er standardperioden. Intradag Intensitet 58 Intradag Intensitet (II) er lukket form for Intraday Intensity (II). II beregnes ved å ta n-perioden summen av II og dividere etter n-perioden summen av volumet, resultatet er en normalisert II som nå er sammenlignbar fra emisjon til utstedelse. 21 er standardperioden. (I noen programmer er denne indikatoren kjent som Money Flow eller Money Flow.) Sponset volum 58 Sponset volum (SV) er den lukkede formen for sponset volum (SV). SV beregnes ved å ta n-periode summen av SV og dividere med n-perioden summen av volumet er resultatet et normalisert SV som nå er sammenlignbart fra emisjon som skal utstedes. 21 er standardperioden. Interdag Akkumulering 58 Interdag Akkumulering (IA) er den lukkede formen for Interday Accumulation (IA). IA beregnes ved å ta n-perioden summen av IA og dividere med n-periode summen av volumet, resultatet er en normalisert IA som er sammenlignbar fra emisjon som skal utstedes. 20 er standardperioden. Money Flow Index (MFI) 58 Money Flow Index (MFI) sammenligner volumet på opp perioder til volum på ned perioder på samme måte som Relative Strength Index. Den typiske prisen, (høy lav nær) 3, brukes til å skille perioder fra ned. Perioder er i gjennomsnitt og et forhold på opp til ned er tatt. Du kan spesifisere antall perioder som brukes i beregningen. 14 er standardperioden. Volumvektet MACD 58 VWMACD ble opprettet av Buff Domeier og bruker samme beregning som MACD, men volumvektede gjennomsnitt blir brukt i stedet for eksponentielle gjennomsnitt. Perioder som brukes er 12, 26, 9 (signal). Behandle akkurat som du ville MACD. Volumoscillator 58 Denne indikatoren vurderer ingenting, men volum. Det er forskjellen mellom et kort glidende gjennomsnittsvolum og en lengre. Det brukes til å bekrefte volum mønstre i forhold til pris mønstre. For eksempel kan det brukes til å vurdere om det er tilstrekkelig volum for å støtte et rally eller en nedgang. Du kan angi antall perioder som brukes i gjennomsnitt 10 og 20 er standardverdiene. Volumprisbekreftelsesindikator 58 VPCI er Buff Dormeiers innsats for å kodifisere det gamle tekniske analysekonseptet om prisvolumbekreftelse i en teknisk indikator. VPCI vant Dow Award i 2007. Du kan lese papiret komplett med eksempler på bruk her. tinyurl8clzjhq Det er fire pricevolume-bekreftelsesmuligheter som denne indikatoren omfatter: Stigende pris og volum, sterk etterspørsel, bullish. Fallende pris og volum, svak forsyning, bullish. Stigende pris og fallende volum, svak etterspørsel, bearish. Fallende pris og økende volum, sterk forsyning, bearish. Retningsbevegelsesindeks 58 Opprettet av Wells Wilder, analyserer disse indikatorene prisstrukturen i de positive og negative komponentene DMI og DMI, som mange bruker til kjøp og salg av signaler. Den mest interessante funksjonen er imidlertid et derivat av DMI-indeksene, kalt Average Directional Movement Index, ADX. ADX indikerer om dataene er trending eller ikke. Verdier over 18 indikerer trendmarkeder, mens verdier under 18 er knyttet til trading-range markeder. Linjens retning er også viktig, stigende tilsvarer økende trendstyrke og fallende, avtagende. Du kan velge tilbakekallingsperioden. 14 og 18-dagers beregningsperioder er ganske vanlige. Vertikal horisontal filter 58 Tushar Chandes trendanalyseverktøy sammenligner avstanden som er reist innenfor et område til selve området. I et perfekt trending marked avstanden reiste og rekkevidden vil være den samme. Formelen er avstandsavstand. Da det tar stadig mer reise for å dekke området, faller verdien av VHF. En 14-dagers periode er standard. Choppiness Index 58 Choppiness Index, utviklet av E. W. Dreiss, bruker kaosprinsipper for å måle choppiness eller directionality av markedet, om priser trender, eller om vi er i en konsolideringsperiode. Kjerneidéen er å sammenligne den samlede lengden på alle stolpene i et område (blekk) med periodisk rekkevidde. Lave verdier (under 38) indikerer trendmarkeder (opp eller ned) og høye verdier (over 62) indikerer betydelige konsolideringer i pris. Aroon Indicator 58 Aroon ble utviklet av Tushar Chande og er designet for å identifisere retning og størrelse av en trend. Aroon består av 3 linjer: Aroon Up, linje over 70 indikerer en up trend Aroon Down, linje over 70 indikerer en nedtrend og Aroon Oscillator, linje nær null indikerer en konsolideringsfase (ingen trend). Tanken er å telle antall dager siden høyden av rekkevidden (dette er opplinjen) og det lave av sortimentet (dette er nedlinjen), et annet enkelt konsept som kan produsere overraskende dypt markedsinnsikt. Range Indicator 58 Publisert av Jack L. Weinberg i juni 1995 utgaven av Technical Analysis of Stocks Commodities, Range Indicator (TRI) sammenligner høyt minus lavt (rekkevidde) med nær versus lukke (endringen). Se etter trender for å starte fra lave nivåer av TRI når rekkevidde og endring er i gir og for trender å ende fra høye nivåer av TRI når rekkevidde og endring er ute av utstyr. Avvik fra gjennomsnittlig 58 Avvik fra gjennomsnitt er det mest grunnleggende overboughtoversoldverktøyet. Det uttrykker hvor langt prisene har avviket fra gjennomsnittet som målt ved et n-periode gjennomsnitt. Den faktiske verdien er prosentavviket fra gjennomsnittet. Et gjennomsnitt på 50 år er standard, selv om 10- og 20-års gjennomsnitt også brukes i tillegg. Commodity Channel Index 58 CCI er et overboughtoversold verktøy som bruker volatilitet som måler og en gammel skaleringskonvensjon utledet fra sin råvare-futures-markedsarv. 20 perioder er standard. Se BBIndex for en moderne versjon av denne indikatoren. Avgangstegn 58 Avgangstabellen er en av de eldste tekniske studiene. Det måler forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt av pris, en kort og en lang. Dens primære bruk er som et trendidentifikasjonsverktøy, men det kan også være aktuelt å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. 10 og 20 er standardperioder. MACD 58 Gerald Appel opprettet MACD, et avgangskart med et ekstra gjennomsnitt som er lagt til som fungerer som signallinje. MACD-linjen i seg selv er forskjellen mellom et kortvarig og et eksponentielt gjennomsnitt i lang tid. Signallinjen er et eksponentielt gjennomsnitt for MAC-linjen i n-perioden. Standardperioder for henholdsvis kort, langt og eksponentielt gjennomsnitt er henholdsvis 12, 26 og 9. MACD-histogrammet er forskjellen mellom MACD-linjen og signalet og brukes som et varslingssystem for endringer i trend. Momentum 58 Momentum er punktendringen av prisen over en angitt tidsperiode, og kan være den mest elementære indikatoren i teknikkens verktøykiste. Fremtidshandlere sies å foretrekke MTM over endringshastighet, som viser prosentandringen, da den modellerer deres fortjeneste og tap bedre. Den andre perioden er for et eksponentielt glidende gjennomsnitt av MTM. 12 er standardperioden for MTM og 10 er standardperioden for utjevning, selv om du kanskje vil prøve tre. Endringshastighet 58 Endringshastighet er prosentvis prisforskjell over en angitt periode. Aksjemarkedet sies å foretrekke ROC over Momentum da det er direkte sammenlignbart fra problem til utstedelse og tid til annen. 12 er standardperioden for ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO er Tushar Chandes forsøk på å fange rent momentum. Tanken er å oppsummere opp og ned momentum over en gitt periode og sammenligne dem med et normalisert forhold. Du kan angi tilbakeringingsperioden 14 er standard. Relativ Momentum Index 58 Dette er Roger Altmans momentumvariasjon på Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. I stedet for å akkumulere - prisendringer, akkumulerer RMI-endringer i momentum. Over 70 anses å være overkjøpt og under 30 er oversold. Den første parameteren er dagene for å beregne momentum, standard er 4. Den andre parameteren er tidsrammen, standarden er 14. (MERK: RMI RSI når tidsrammen er den samme og RMI-momentet sett til 1.) Relativ styrkeindeks 58 Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, er et klassisk teknisk analyseverktøy som sammenligner styrke på opp dager til svakhet på neddager. De faste verdiene på 70 (overkjøpt) og 30 (oversold) brukes oftest som signalnivåer. Imidlertid kan i et hausse miljø 80 og 40 være bedre egnet, og 60 og 20 blir ofte brukt i bjørnmarkeder. Mange analytikere bruker svingninger av RSI gjennom ulike nivåer for å definere oksen og bjørnmarkedet. Normalisert RSI 58 Se RSI. Plotting 50-dagers, 2,1 standardavvik Bollinger Bands på RSI lar analytikeren dispensere med faste nivåer og fokusere på indikatorhandling. Øverste bandet tjener samme rolle som RSI 70 (overkjøpt) og lavere bånd tjener samme rolle som RSI 30 (oversold). Her går vi et skritt videre og lager en normalisert RSI ved å plotte b av RSI ved hjelp av 50-dagers Bollinger Bands. Formelen er: Normalisert RSI (RSI - LowerBB (RSI)) (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Så nå fungerer 0.0 som oversold og 1,0 fungerer som overkjøpt. Stokastisk RSI 58 Stokastisk RSI er resultatet av et ekteskap med to indikatorer, Stokastikk og Relative Strength Index. Tolkning er enklere og klarere enn for RSI alene. De generelle reglene er de samme som for RSI, Stokastikk eller annen overkjøpt over-solgt indeks. Divergensanalyse er spesielt nyttig. Matematisk Stokastisk RSI er en n-periode Stokastisk av en m-periode RSI. Standardene for n og m er vanligvis 14. Vennligst se Normalisert RSI for vår versjon av denne tilnærmingen, der RSI er normalisert med Bollinger Bands. Stokastisk RSI ble skrevet av Tushar Chande. Qstick 58 Qstick er et bevegelige gjennomsnitt av kroppene til japanske lysestaker, forholdet mellom det åpne og det nære. Qstick er negativt når lukkene har vært mindre enn det som er åpent i gjennomsnitt og positivt når lukkene har vært større enn det som åpnes i gjennomsnitt. Dermed er det en titt på den interne trenden i prisstrukturen. 5-10 dager perioder er vanligste. Qstick er fjernt knyttet til akkumulering-distribusjon. Ultimate Oscillator 58 Dette er Larry Williams vektet momentum oscillator. Ultimate Oscillator er en kombinasjon av tre forskjellige individuelle oscillatorer av varierende tidsrammer. Dette er vanligvis det smidigeste av momentumverktøyene våre. Du kan angi tidsrammer for de tre underliggende oscillatorene 5, 10 og 20 er standardinnstillingene. Sammenligningsrelativ styrke 58 Relativ styrke sammenligner to prisserier over tid ved å ta forholdet mellom det ene til det andre. En RS-linje brukes oftest til å sammenligne utførelsen av en aksje til markedet eller sin industrigruppe. En stigende RS-linje indikerer utførelse, mens en fallende RS-linje indikerer under-ytelse. For eksempel viser IBM SPY ytelsen til IBM versus SP 500 Index ETF. Stokastikk K D 58 Dette er George Lanes Stochastics, en indikator på posisjonen av dagens pris i forhold til prisklassen i de siste n-periodene. Beregning: k (siste pris - laveste (lav, n) (høyeste, n) - laveste (lav, n)) 100 d n-periode sma av k Den første inngangen setter tilbakekallingsperioden for laveste laveste og høyeste høy, den andre inngangen setter lengden på gjennomsnittet (e). Den raske Stokastiske presenterer k og et gjennomsnitt på k. Den langsomme, stokastiske presentasjonen faller den raske beregningen og legger til en ny utjevning. Bruk: Signal: d linje brukes vanligvis som Signallinjen. OverkjøptOversikt: Over 80 betyr at dagens pris er nær toppen av n-dagers høyt lavt utvalg, og under 20 betyr det nær bunnen av serien. Verdier over 80 anses å være overkjøpt og verdier under 20 som oversolgt. Prisene kan fortsette på disse nivåene, så mønstergenkjenning er ansatt for å identifisere handelsmuligheter. Divergens: Bullish Reversal - Prisen er trending ned, Stokastisk er bunnen og vender opp. Bearish Reversal - Prisen trender opp, Stochastic er topp og ned. Stokastisk Impulse 58 Stochastic Impulse er en BBands eksklusiv ive indikator. Det er en variasjon på BBImpulse som skildrer endringene i stokastikk i stedet for endringene i b. En annen måte å si dette på er at BBImpulse måler impulsstyrke i forhold til Bollinger Bands og Stochastic Impulse måler impulsstyrke i forhold til rekkevidde. (Se BBImpulse.) Williams R 58 Dette er en variasjon på stokastikk som noen foretrekker. R viser hvor du er i løpet av de siste n-dagene uten utjevning. Vær oppmerksom på at skalaen er invertert fra den for Stochastics. En 10- eller 20-dagers periode er et godt utgangspunkt for aksjer. Gjennomsnittlig True Range 58 Det sanne omfanget av et problem for en gitt periode er den høye minus det lave pluss et mellomrom i prisen som dannet mellom øktene. Det er omfanget som det kunne ha vært hadde handel fortsatte i 24 timer. Gjennomsnittlig True Range er et n-periode gjennomsnitt av True Range. Dette er et grunnleggende volatilitetsverktøy som ofte brukes i handelssystemer, posisjonering og innstilling av stopp som lysekrone stopper. Den siste Jim Alphier døde uventet i 1990. Han var porteføljeforvalter, markedshistoriker og en mestertekniker som tok mest mulig ut av hans kunnskap med ham i graven. Heldigvis var alt ikke tapt, og jeg var i stand til å lære tre av Jims-indikatorer fra Fred Wynia: Forventninger, psykologi og overbevisning. Vi føler at disse tre er blant hans viktigste bidrag, og vi er sikre på at disse versjonene er rimelig tro mot hans oppfatninger. (Se Sponset volum i volumindikatoravsnittet for et sjeldent Alphier-bidrag til volumanalyse.) Alphier Psychology 58 Dette er en kortsiktig del av forventningskurven som er mer følsom enn forventningene. Det er kortsiktig i Outlook og kan brukes alene eller for å bidra til å forutse endringer i forventningskurven. Alfier Forventning 58 Forventningskurven er en beregning av etterspørsel etter etterspørsel etter akkumuleringsdistribusjon eller Intraday Intensity. Det er utført med Jims unike stil og det er egentlig ikke noe annet i teknisk analyse, ganske lik den. Bruk det som du ville noe annet tilbudsbehovsverktøy - volumet er ikke en faktor - eller følg reglene vi har implementert på diagrammet. Forventningskartreglene: 1. 40 og 160 avgrenser de oversolgte og overkjøpte sonene. 2. Varsel Signaler Red Minus tegn (-) er selger varsler Green Minus tegn (-) er Kjøp varsler Varsler er forløperer til Signaler. De kan fungere som signaler for aggressive investorer. Red Plus-tegn () er Regelmessig Selg Signaler Green Plus-tegn () er Regular Kjøp Signaler Red asterics () er Major Shift Selger Signaler Grønne Asterikere () er Major Shift Kjøp Signaler Røde Hashtags () er Reversal Selger Signaler Grønne Hashtags () er Reversal Kjøp signaler Etter et stort skiftsignal ignoreres det første motsatte regulære signalet. Røde prikker (.) Er 200 Selg Regler (2. Forventet Forventning over 200) Grønn prikker (.) Er 0 Kjøp Regler (2. Forsinkelse Forvent mindre enn 0) Alphier Conviction 58 Dette er en klassisk divergensindikator, implementert som bare Jim kunne ha det Fungerer ved å gi en sammenligning av tallene for pluss og minus dager i forhold til de faktiske gevinster som er registrert. Klassisk divergensanalyse er på sitt beste her. Last ned gratis